Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Алсуша со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Capm Estimates Through Regression   Syed Jawad Hussain Shahzad

Capm Estimates Through Regression

104 страниц. 2014 год.
LAP Lambert Academic Publishing
This book analyzes the sensitivity of Capital Asset Pricing Model (CAPM) estimates to selected data frequency and time frame using Ordinary Least Square Methodology (OLS). Analysis reveal that CAPM estimates are impacted by the these variables. Daily data as apposed to recommended monthly frequency and 1.5 year time period provide the best estimates. However, the predicting power of the model can be regarded poor as it explain only 8% variation in returns.
 
- Генерация страницы: 0.06 секунд -