Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыДефектологияКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинШкольникамКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Monita со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Bank Liquidity Risk Management and Measurement   Mario Di Carlo

Bank Liquidity Risk Management and Measurement

80 страниц. 2011 год.
LAP Lambert Academic Publishing
The recent market turmoil caused by the sub-prime crisis highlighted how several key factors can strongly affect the banks’ capability to preserve their financial equilibrium under stress. Current liquidity risk models demonstrated to undervalue extreme events affecting funding and market risk in global scenarios. There was not an integrated measurement tool able to cover all the dimensions of liquidity risk and commonly adopted by the majority of institutions. This work, therefore, intends to highlight the most significant features to consider in order to implement an effective liquidity risk measurement and management.
 
- Генерация страницы: 0.07 секунд -