Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Светлана79 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Копулы в управлении рисками банков   Генрих Пеникас

Копулы в управлении рисками банков

192 страниц. 2011 год.
LAP Lambert Academic Publishing
Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. стимулировал активность Базельского Комитета по банковскому надзору по расширению практики применения продвинутых моделей управления рисками банков, включая использование моделей «копула». Учитывая высокую активность Центрального Банка России по переводу российской банковской системы на стандарты Базель II, возрастает потребность в развитии подходов к управлению рисками банков, основанных на моделях «копула». Данное исследование решает три ключевые проблемы, связанные с применением моделей «копула» в практике управления рисками российских банков: предположение о неизменности копулы и совместного распределения рисков во времени; выбор наилучшей модели «копула»; моделирование совместной динамики риск-факторов рыночного риска для российской экономики. Данные проблемы обсуждаются в приложении к трем задачам управления рыночными рисками российских банков: оптимизация валютного и процентного рисков, хеджирование ценового риска. В...
 
- Генерация страницы: 0.07 секунд -