Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Лен-усь со вступлением в клуб!

Реклама

На сайте снова проблемы - решаем - ждите.
Не работает АВТОРИЗАЦИЯ - вход для пользователей не возможен.
Скорее всего, проблемы решить можно только переездом на другой сервер, другой компании.
А такой переезд возможен только в следующем месяце.
Пока других решений не вижу.
Извиняюсь за неудобства.

Ваш администратор.

КНИЖНЫЙ МИР

VOLATILITY MODELLING AND TIME SERIES ANALYSIS   IOANNIS NEOKOSMIDIS

VOLATILITY MODELLING AND TIME SERIES ANALYSIS

88 страниц. 2010 год.
LAP Lambert Academic Publishing
The entire financial system is based on interaction between risk and return. Financial researchers and analysts express the risk as the standard deviation of returns which is referred as volatility. Since Engle (1982) impressed the financial community by introducing the ARCH model, there have been a lot of extensions of the basic ARCH process. These kind of nonlinear time series processes consider the volatility as time varying and estimate it based on historical data. Based on the univariate and multivariate representation of those models, we can explain crucial financial phenomena such as the leverage effect, contagion and the interaction between the global stock markets. This book presents the most applied univariate and multivariate time series processes and it is identical for portfolio managers, investors and financial researchers, who are interesting in return and volatility modelling. They can find all the basic tools that they need in order to make research...
 
- Генерация страницы: 0.09 секунд -