Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыДефектологияКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинШкольникамКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Королёва со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

EFFICIENT MARKET HYPOTHESES: EVIDENCE FROM KARACHI STOCK EXCHANGE(KSE)   qurat-ul-ain, qurat-ul-ain

EFFICIENT MARKET HYPOTHESES: EVIDENCE FROM KARACHI STOCK EXCHANGE(KSE)

136 страниц. 2010 год.
LAP Lambert Academic Publishing
This study is focused on KSE in context of EMH & seeks evidence of Weak & Semi strong form of efficiency of KSE 100 index from Dec 31st 2003-4th March, 2010. WFEMH tested with the RWM. Chi- Square,Kolmogrov –Smirnov,Run test & Autocorrelation test were used. For semi strong form, the relevant conceptual testing was conducted to check Weekday effect, Weekend effect, January effect & religious Holidays'' effect. These all tests were performed on the original data of closing prices. ARIMA model was used to verify results. The results provide evidence that series of market prices do not follow random walk model
 
- Генерация страницы: 0.07 секунд -