Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Лен-усь со вступлением в клуб!

Реклама

На сайте снова проблемы - решаем - ждите.
Не работает АВТОРИЗАЦИЯ - вход для пользователей не возможен.
Скорее всего, проблемы решить можно только переездом на другой сервер, другой компании.
А такой переезд возможен только в следующем месяце.
Пока других решений не вижу.
Извиняюсь за неудобства.

Ваш администратор.

КНИЖНЫЙ МИР

The importance of intra-daily information in portfolio allocation   Manuela Braione

The importance of intra-daily information in portfolio allocation

132 страниц. 2014 год.
LAP Lambert Academic Publishing
The study of volatility and covariation has become one of the most active and successful areas of research in time series econometrics and economic forecasting in recent years. Thanks to the increasing availability of daily and intra-daily information on the returns of financial assets as well as computing power, different kinds of models have been proposed over the last two decades. In this work we deeply focus on two different classes of models, namely the Multivariate GARCH models, based on daily observed returns, and the Realized Covariance models, based on intra-daily data recorded at higher frequency. The reason behind this choice is due to the evidence that many researchers are currently interested in pointing out which class could be preferable in realistic financial settings and if using high-frequency information could really lead to significant estimation and forecasting improvements. We face this issue by analyzing a set of selected models and evaluating their...
 
- Генерация страницы: 0.03 секунд -