Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Лен-усь со вступлением в клуб!

Реклама

На сайте снова проблемы - решаем - ждите.
Не работает АВТОРИЗАЦИЯ - вход для пользователей не возможен.
Скорее всего, проблемы решить можно только переездом на другой сервер, другой компании.
А такой переезд возможен только в следующем месяце.
Пока других решений не вижу.
Извиняюсь за неудобства.

Ваш администратор.

КНИЖНЫЙ МИР

Разработка модели и метода управления операционными рисками в банке   Разия Ажгиреева und Ольга Волобуева

Разработка модели и метода управления операционными рисками в банке

96 страниц. 2013 год.
LAP Lambert Academic Publishing
Операционный риск значительно отличается от других банковских рисков: в процессе его вычисления и регулирования внимание фокусируется в основном на фактах, отражающих скорее отклонения, чем нормальный ход событий. Отсюда возникает сложность оценки операционного риска, поэтому оценка регулятивного капитала под операционный риск является, несомненно, актуальной задачей на сегодняшний день. Однако значения квантилей высоких порядков часто отсутствуют в исследуемой выборке убытков банка, либо их количество невелико, поскольку экстремальные события на финансовых рынках и при реализации бизнес-процессов банка являются относительно редкими событиями. Но именно они наносят значительный финансовый ущерб. Поэтому данная работа посвящена моделированию квантилей высокого порядка распределения годовых агрегированных потерь. В качестве инструмента количественной оценки и моделирования операционного риска использована теория экстремальных значений, в основе которой лежит обобщенное распределение...
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -